きまぐれ日記
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    かまるカブロボ改造 2006/01/31
    前回、ファンダメンタル分析を取り入れてみたが、
    短期間勝負の為、テクニカル分析の方が可能性あるかなと思う。

    ゴールデンクロス移動平均乖離率RSIを元に、-1~1へ落とし込んだ
    得点を銘柄ごとに求め、適当な重みを付加し、その日のスコアとする。
    (久々に数式を作り頭が痛い・・・)

    ■購入戦略
     ・ 購入候補とする銘柄は、スコアの閾値が0.9以上となるもの
     ・ 一日の最大購入数は5銘柄まで
     ・ 購入に利用する金額は、現在持っている資金の半分
     ・ 購入候補銘柄のスコアに購入利用金額を積算した値で成り行き発注

    ■売却条件
     ・ 目標上昇率として1.15%を超える(指値)
     ・ 損切り利率として0.975%を下回る(成り行き)
     ・ ホールド期間として10日を超える(成り行き)

    以上を実装し、2005年4月のデータで実行。。。
    日経平均が0.4%増に比べ、かまるカブロボは0.2%減・・・。

    う~ん、難しい。
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